フォワード期間構造を持ち、信用リスクをダイナミックに反映する金利指標

市場で担保付翌日物調達金利(SOFR)への移行が進む中、銀行各行からは、調達金利と貸出金利のスプレッド管理には、信用リスクを反映した指標で補完する必要があるとの声が上がっています。こうした銀行のニーズを満たすのが、弊社独自のインデックスであるブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(BSBY)です。BSBYは、毎営業日の午前7時(米国東部時間)に算出・公表されています。

BSBYは、信用リスクを反映した参照金利として、銀行の信用スプレッドを織り込み、フォワード期間構造(タームストラクチャー)を定義します。また、大手グローバル銀行がホールセール市場で米ドル建てシニア無担保限界利子率で資金調達をする際の平均利回りの測定も目指します。

ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(BSBY)について
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Index Documentation
BSBY算出法 // BSBY Methodology
BSBYプロダクト免責事項 // Research: Introducing the Bloomberg Short-Term Bank Yield Index
BSBYプロダクト免責事項 // BSBY Product Disclaimer
BSBY算出法の改良に関する協議// BSBY Consultation on Methodology Enhancement
ブルームバーグBSBYリポート(2021年7月1日) // Bloomberg BSBY Report (July 1, 2021)
BSBY利用規約(2021年9月27日発効) // BSBY Usage Terms (Effective Sep. 27, 2021)
BSBYヒストリカルデータ(毎日更新) // BSBY Historical Data (Updated Daily)
BSBYファクトシート(2021年10月) // BSBY Fact Sheet (October 2021)
Technical Notes & Announcements
BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Technical Note – Publication Date
BSBY1カ月間のパフォーマンスに関する更新 // BSBY Update on 1M Tenor Performance
BSBYテクニカルノート:算出法の更新実施 // BSBY Technical Note - Methodology Update Implementation
BSBYテクニカルノート:算出法の改良// BSBY Technical Note - Methodology Enhancement
BSBY3カ月コンスタント・マチュリティ・トータルリターン・インデックス算出法(2022年8月) // BSBY 3M Constant Maturity Total Return Index Methodology – August 2022
BSBY「トリミング」算出法の更新(2022年8月) // BSBY 'Trimming' Methodology Update (August 2022)
BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Consultation - Trimming Methodology (June 2022)
Index Documentation
+ BSBY算出法 // BSBY Methodology

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+ BSBYプロダクト免責事項 // Research: Introducing the Bloomberg Short-Term Bank Yield Index

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+ BSBYプロダクト免責事項 // BSBY Product Disclaimer

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+ BSBY算出法の改良に関する協議// BSBY Consultation on Methodology Enhancement

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+ ブルームバーグBSBYリポート(2021年7月1日) // Bloomberg BSBY Report (July 1, 2021)

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+ BSBY利用規約(2021年9月27日発効) // BSBY Usage Terms (Effective Sep. 27, 2021)

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+ BSBYヒストリカルデータ(毎日更新) // BSBY Historical Data (Updated Daily)

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+ BSBYファクトシート(2021年10月) // BSBY Fact Sheet (October 2021)

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Technical Notes & Announcements
+ BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Technical Note – Publication Date

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+ BSBY1カ月間のパフォーマンスに関する更新 // BSBY Update on 1M Tenor Performance

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+ BSBYテクニカルノート:算出法の更新実施 // BSBY Technical Note - Methodology Update Implementation

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+ BSBYテクニカルノート:算出法の改良// BSBY Technical Note - Methodology Enhancement

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+ BSBY3カ月コンスタント・マチュリティ・トータルリターン・インデックス算出法(2022年8月) // BSBY 3M Constant Maturity Total Return Index Methodology – August 2022

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+ BSBY「トリミング」算出法の更新(2022年8月) // BSBY 'Trimming' Methodology Update (August 2022)

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+ BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Consultation - Trimming Methodology (June 2022)

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BSBY (USD) Spread to SOFR and Level 6 Add-on
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