フォワード期間構造を持ち、信用リスクをダイナミックに反映する金利指標

市場で担保付翌日物調達金利(SOFR)への移行が進む中、銀行各行からは、調達金利と貸出金利のスプレッド管理には、信用リスクを反映した指標で補完する必要があるとの声が上がっています。こうした銀行のニーズを満たすのが、弊社独自のインデックスであるブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(BSBY)です。BSBYは、毎営業日の午前7時(米国東部時間)に算出・公表されています。

BSBYは、信用リスクを反映した参照金利として、銀行の信用スプレッドを織り込み、フォワード期間構造(タームストラクチャー)を定義します。また、大手グローバル銀行がホールセール市場で米ドル建てシニア無担保限界利子率で資金調達をする際の平均利回りの測定も目指します。

ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(BSBY)について
資料にアクセス
資料
Index Documentation
BSBY算出法 // BSBY Methodology
BSBYプロダクト免責事項 // Research: Introducing the Bloomberg Short-Term Bank Yield Index
BSBYプロダクト免責事項 // BSBY Product Disclaimer
BSBY算出法の改良に関する協議// BSBY Consultation on Methodology Enhancement
ブルームバーグBSBYリポート(2021年7月1日) // Bloomberg BSBY Report (July 1, 2021)
BSBY利用規約(2021年9月27日発効) // BSBY Usage Terms (Effective Sep. 27, 2021)
BSBYヒストリカルデータ(毎日更新) // BSBY Historical Data (Updated Daily)
BSBYファクトシート(2021年10月) // BSBY Fact Sheet (October 2021)
Technical Notes & Announcements
BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Technical Note – Publication Date
BSBY1カ月間のパフォーマンスに関する更新 // BSBY Update on 1M Tenor Performance
BSBYテクニカルノート:算出法の更新実施 // BSBY Technical Note - Methodology Update Implementation
BSBYテクニカルノート:算出法の改良// BSBY Technical Note - Methodology Enhancement
BSBY3カ月コンスタント・マチュリティ・トータルリターン・インデックス算出法(2022年8月) // BSBY 3M Constant Maturity Total Return Index Methodology – August 2022
BSBY「トリミング」算出法の更新(2022年8月) // BSBY 'Trimming' Methodology Update (August 2022)
BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Consultation - Trimming Methodology (June 2022)
Index Documentation
+ BSBY算出法 // BSBY Methodology

File size: 4.18 MB

File type:

+ BSBYプロダクト免責事項 // Research: Introducing the Bloomberg Short-Term Bank Yield Index

File size: 207.89 KB

File type:

+ BSBYプロダクト免責事項 // BSBY Product Disclaimer

File size:

File type:

+ BSBY算出法の改良に関する協議// BSBY Consultation on Methodology Enhancement

File size: 591.07 KB

File type:

+ ブルームバーグBSBYリポート(2021年7月1日) // Bloomberg BSBY Report (July 1, 2021)

File size: 463.92 KB

File type: PDF

+ BSBY利用規約(2021年9月27日発効) // BSBY Usage Terms (Effective Sep. 27, 2021)

File size: 1.26 MB

File type:

+ BSBYヒストリカルデータ(毎日更新) // BSBY Historical Data (Updated Daily)

File size: 107.25 KB

File type:

+ BSBYファクトシート(2021年10月) // BSBY Fact Sheet (October 2021)

File size: 1.16 MB

File type: PDF

Technical Notes & Announcements
+ BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Technical Note – Publication Date

File size: 354.49 KB

File type:

+ BSBY1カ月間のパフォーマンスに関する更新 // BSBY Update on 1M Tenor Performance

File size: 63.11 KB

File type:

+ BSBYテクニカルノート:算出法の更新実施 // BSBY Technical Note - Methodology Update Implementation

File size: 63.63 KB

File type:

+ BSBYテクニカルノート:算出法の改良// BSBY Technical Note - Methodology Enhancement

File size: 386.97 KB

File type:

+ BSBY3カ月コンスタント・マチュリティ・トータルリターン・インデックス算出法(2022年8月) // BSBY 3M Constant Maturity Total Return Index Methodology – August 2022

File size: 1.52 MB

File type:

+ BSBY「トリミング」算出法の更新(2022年8月) // BSBY 'Trimming' Methodology Update (August 2022)

File size: 352.62 KB

File type:

+ BSBYトリミング算出法に関する協議(2022年6月) // BSBY Consultation - Trimming Methodology (June 2022)

File size: 1.17 MB

File type:

BSBY Rates (USD) (as of 12 April 2024 )
BSBY (USD)
Last 5.40219
Date 2024-04-12
1 D 5.40086
1 D Date 2024-04-11
5 D 5.4129
5 D Date 2024-04-05
1 M 5.41376
1 M Date 2024-03-12
3 M 5.39904
3 M Date 2024-01-12
1 Y 4.89507
1 Y Date 2023-04-12
Last 5.3181
Date 2024-04-12
1 D 5.32955
1 D Date 2024-04-11
5 D 5.34273
5 D Date 2024-04-05
1 M 5.3871
1 M Date 2024-03-12
3 M 5.34647
3 M Date 2024-01-12
1 Y 4.90659
1 Y Date 2023-04-12
Last 5.38334
Date 2024-04-12
1 D 5.38112
1 D Date 2024-04-11
5 D 5.37446
5 D Date 2024-04-05
1 M 5.3838
1 M Date 2024-03-12
3 M 5.39947
3 M Date 2024-01-12
1 Y 5.1532
1 Y Date 2023-04-12
Last 5.42198
Date 2024-04-12
1 D 5.40696
1 D Date 2024-04-11
5 D 5.40581
5 D Date 2024-04-05
1 M 5.35819
1 M Date 2024-03-12
3 M 5.36103
3 M Date 2024-01-12
1 Y 5.29138
1 Y Date 2023-04-12
Last 5.42093
Date 2024-04-12
1 D 5.40279
1 D Date 2024-04-11
5 D 5.3886
5 D Date 2024-04-05
1 M 5.2859
1 M Date 2024-03-12
3 M 5.2076
3 M Date 2024-01-12
1 Y 5.2858
1 Y Date 2023-04-12
BSBY (USD) Spread to SOFR and Level 6 Add-on
BSBY (USD) Spread to SOFR and Level 6 Add-on
Last 0.05889
Date 2024-04-12
1D 0.05894
1D Date 2024-04-11
5D 0.04996
5D Date 2024-04-05
1M 0.06
1M Date 2024-03-12
3M 0.0547
3M Date 2024-01-12
Last 0.05461
Date 2024-04-12
1D 0.05483
1D Date 2024-04-11
5D 0.05545
5D Date 2024-04-05
1M 0.07958
1M Date 2024-03-12
3M 0.06728
3M Date 2024-01-12
Last 0.16489
Date 2024-04-12
1D 0.16302
1D Date 2024-04-11
5D 0.15245
5D Date 2024-04-05
1M 0.17428
1M Date 2024-03-12
3M 0.18608
3M Date 2024-01-12
Last 0.24777
Date 2024-04-12
1D 0.24609
1D Date 2024-04-11
5D 0.22927
5D Date 2024-04-05
1M 0.23621
1M Date 2024-03-12
3M 0.23977
3M Date 2024-01-12
Last 0.31309
Date 2024-04-12
1D 0.30955
1D Date 2024-04-11
5D 0.28151
5D Date 2024-04-05
1M 0.28447
1M Date 2024-03-12
3M 0.24158
3M Date 2024-01-12
Last 0.02895
Date 2024-04-12
1D 0.02883
1D Date 2024-04-11
5D 0.02831
5D Date 2024-04-05
1M 0.02629
1M Date 2024-03-12
3M 0.02227
3M Date 2024-01-12
Last 0.08769
Date 2024-04-12
1D 0.08765
1D Date 2024-04-11
5D 0.08749
5D Date 2024-04-05
1M 0.08685
1M Date 2024-03-12
3M 0.08604
3M Date 2024-01-12
Last 0.26647
Date 2024-04-12
1D 0.26649
1D Date 2024-04-11
5D 0.26655
5D Date 2024-04-05
1M 0.26702
1M Date 2024-03-12
3M 0.27107
3M Date 2024-01-12
Last 0.40897
Date 2024-04-12
1D 0.409
1D Date 2024-04-11
5D 0.40915
5D Date 2024-04-05
1M 0.41055
1M Date 2024-03-12
3M 0.41892
3M Date 2024-01-12
Last 0.55232
Date 2024-04-12
1D 0.55238
1D Date 2024-04-11
5D 0.55269
5D Date 2024-04-05
1M 0.55568
1M Date 2024-03-12
3M 0.57074
3M Date 2024-01-12
BSBY Swap Rates Semi-Annual vs 3M BSBY
BSBY Swap Rates Semi-Annual vs 3M BSBY
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
BSBY Swap Rates Annual vs 3M BSBY
BSBY Swap Rates Annual vs 3M BSBY
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
BSBY Swap Rates Semi-Annual vs 1 Month BSBY
BSBY Swap Rates Annual vs 3M BSBY
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
BSBY Swap Rates Annual vs 1 Month BSBY
BSBY Swap Rates Annual vs 1M BSBY
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date
Last
1D
1D Date
5D
5D Date
1M
1M Date
3M
3M Date