包括的な流動性リスク分析ソリューション
投資リサーチに最先端の流動リスク算出が求められる場合や、規制のストレステスト対応の為の確固たるソリューションが求められる場合でも、ブルームバーグのLQAソリューションはトレードのライフサイクル全体にわたり、必要とされる流動性リスク指標を提供します。
リスク管理及び会計監査担当者

規制及び投資に関する報告

・規制順守

・社内ガバナンス

・IR(リテール、ファンドオブファンズ、機関投資家)

・PRIIP・MiFID II対応支援

ポートフォリオのリスク&分析

・リスク許容度の設定

・早期警戒を示唆

・流動性調整後VaR

トレーディング・サポート

・事前分析

・担保管理

・ベンチマーキング

・プロファイリング

・移転価格

・ルックスルーよる透明性の提供

投資ストラテジスト、ポートフォリオマネジャー、並びにトレーダー

投資リサーチ

流動性指標におけるトレンド分析:

・市場の厚みの低下

・コストの増加

投資モデル

・絶対指標を用いた相対的流動性比較

・平均調達コスト(担保レポ)

・取引に関する標準化指令(マンデート)の構築

ポートフォリオの構築・最適化

・バスケット選択の最適化

・取引コストに伴うアルファ損失の最小化

・アセットローテーションに先立つポジション調整

・償還コストの最小化

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ブルームバーグの流動性リスク分析ソリューション

参考資料はこちらからダウンロードいただけます
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ポートフォリオ流動性リスク分析(LQAP)ファクトシート(英語)

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ESMA 流動性ストレステスト資料(英語)

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ESMA 流動性ストレステスト資料(英語)

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SFC資料(英語)

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