世界のリーダー
ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスは、その卓越性と顧客サービスによって、40年間市場のリーダーとして受け入れられてきました。1973年以来*、客観的かつルールベースの代表的ベンチマークを必要としてきた世界の投資家たちに最も幅広く採用されてきました。
幅広い商品カバレッジ
運用プロセスに必要不可欠となっている、ブルームバーグ・バークレイズ債券および物価連動債インデックスは、アクティブ運用、パッシブ運用などの投資戦略をはじめ、幅広い商品カバレッジ、不断のイノベーション、客観的で透明性の高いルールが評価され、米国のみならず欧州においてもインデックスプロバイダー最大手として認知されています。
インデックスのカスタマイズ
ブルームバーグが提供するインデックス商品は、グローバル債券、物価連動債、スワップなどの幅広い分野をカバーし常に進化を続けています。投資家は自社のポートフォリオニーズに最も合ったベンチマークを選択し、それをカスタマイズすることも可能です。また、フラッグシップ債券インデックスには、米国総合、ユーロ総合、アジア・パシフィック総合、グローバル総合、米国地方債、ハイイールド債、新興市場債などの各種インデックスをご用意しております。
それらの主力商品に加えて、ブルームバーグは何千ものカスタムインデックスを公表しており、ベンチマークの設計、算出方法、バックテスト、選択、ドキュメンテーションについてはインデックスユーザーに対してコンサルテーションも提供しています。
上場投資信託(ETF)
数十億ドルを超えるETF運用資産がブルームバーグ・インデックスにリンクされ、スマートベータETFの主要プロバイダーがブルームバーグ・インデックスを採用しています。また、カスタム指数ソリューション開発の分野におけるETFプロバイダーのパートナーとして、ブルームバーグは広く認知されています。
ブルームバーグ・トータルリターンスワップ(BTRS)
トータルリターンスワップ(TRS)はインデックスに含まれる現物証券のトレードと同じ効果が得られる代替商品で、現物ポジション保有に必要なインフラと手間を省くことができます。ブルームバーグは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスの標準化されたTRS契約(BTRS)を提供しています。これにより投資家は、現物債、すなわち市場をリードするブルームバーグ・バークレイズ・インデックスへの合成エクスポージャーを手に入れることができます。
ガバナンス(ESG)
ブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG指数
ブルームバーグは、環境・社会・ガバナンスデータの代表的なプロバイダーであるMSCI ESGリサーチと、ブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG債券指数の開発に関して提携しました。これはESGリスクの評価を組み込んだマーケット初の債券インデックスファミリーとなります。
ブルームバーグSASB ESG指数
ブルームバーグSASB ESGインデックスは、米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)と共同で開発されたインデックスで、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが開発したESGスコアリングソリューションであるR-ファクター™が使用されています。当インデックスファミリーは、企業の業績に最も大きな影響を及ぼす可能性がある業界特有のESGファクターに焦点を当てています。
2019年4月、ブルームバーグは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスへの中国人民元建て政府・政策銀行証券が追加されると確認しました。これは、中国人民銀行(PBoC)および中国財政部、国家税務管理局が実施したいくつかの計画的な運用強化が完了したことによるものです。
グローバル総合インデックスに中国が追加された場合、人民元建て債券は米ドル、ユーロ、日本円に次いで 4 番目に大きな発行通貨となります。中国の債券市場は、世界的に見ても最高のリターンを提供していますが、外国人投資家の保有する国内債券はわずか2%に過ぎません。詳しくはこちらから。
ブルームバーグ・バーグレイズ・インデックスの詳細につきましては、こちらの資料ページにインデックスの算出方法、ファクトシート、およびその他の資料を掲載しておりますので、ご参照ください。
*ブルームバーグは、バークレイズ・リスク・アナリティクス・アンド・インデックス・ソリューションズ・リミテッド(「BRAIS」)を2016年8月24日に買収しました。詳細プレスリリースはこちら
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Barclays US Credit Total Return Value Unhedged USD | LUCRTRUU | USD | Unhedged | 2.13 |
Barclays Canada Aggregate Total Return Unhedged CAD | I05486CA | CAD | Unhedged | 1.58 |
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