ブルームバーグのマルチアセット・リスクシステム（MARS）は、お客様の会社全体のエクスポージャーやリスクを把握できる統合リスク管理ツールです。万が一、想定外の時のリスク管理をサポートいたします。
世界トップクラスの価格ライブラリ、マーケット・データやモーゲージ・キャッシュフローを活用しているMARSは、フロント・オフィス、リスク部門および担保などのリスク取引に特化しています。投資ポートフォリオの分析、エクスポージャーの管理や軽減、あらゆる事態に対して、素早い対処を可能にします。
一貫した価格設定とリスクデータを用いてポートフォリオのすべての取引をモデル化し、ポートフォリオレベルでのヘッジダイナミクスを正確に把握することで、リスクの過小あるいは過大評価を防ぎます。
MARS APIは、ブルームバーグのサーバーAPI（SAPI）およびB-PIPEプラットフォーム上で、店頭デリバティブの作成、プライシング、グリークス計算、ストレステスト、シナリオ分析、その他のデリバティブおよびキャッシュ商品のリスク分析を提供します。また、お客さまが必要とされるレスポンスタイムに合わせて、単一の市場データのスナップショットから結果を返すように最適化されています。
主な特長
単一市場データのスナップショット
各ポートフォリオレベルの計算は、単一市場データのスナップショットで処理されます。
複数の資産クラスをカバー
- 株式、FX外国為替、債券、インフレーション、クレジット、モーゲージ商品
- バニラからエキゾチックまでを含む上場およびOTCデリバティブ
豊富な分析ライブラリー
- マークトゥマーケット、グリークス
- フレキシブルな指標リスク
- カスタマイズ可能なシナリオ分析
- リアルタイムおよびヒストリカル・アナリティクス
最先端モデル
- デリバティブ・プライシング・モデルの大規模なライブラリー
- フレキシブルで永続的なモデル設定
安全性、信頼性、コスト効率に優れたテクノロジー
- SAPIおよびB-PIPEの豊富なエンタイトルメント管理、SSL暗号化接続、スケーラビリティが可能
- AIMおよびTOMSなどブルームバーグの取引システムとシームレスに連携
- クライアントが必要とする2分、5分、15分等の短いレスポンスタイムを実現する単独クライアント向けのユニバーサルアップローダ－
金融データとテクノロジーのプロバイダーとして、ブルームバーグには高い専門性と経験値があります。ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）移行に関しても、お客さまが必要とするサポートを提供するために率先してこれまでもさまざまな取り組みを行っています。
MARS APIがあれば、LIBORからリスクフリーレート（RFR）への早期移行を含むさまざまなシナリオの下で損益やポートフォリオへのリスク影響を理解するための「what-if」分析が可能となります。既存契約の再構築を検討するにあたり、リアルタイムでの市場の観察と単一のデータスナップショットからの結果を手にすることで、透明性と信頼性を確保し、移行リスクを軽減するのに役立ちます。詳細は以下のケーススタディーをご覧ください。
MARS APIを金利計算に活用
ケース１：
国内のある地方金融機関様では、RFRへの移行時に必要となる一般ローン、 モーゲージ債 、債券の日次複利計算により効率的に対応できるシステムを探していました。限られたITリソースで各種ローンの支払利息や受取利息や予想キャッシュフロー等に対応できる新しいシステムを求め徹底的な内外製分析を実施し、最終的にLIBOR移行の際のビジネス継続性のパートナーとして弊社を選んでいただきました。
このケースでは、RFRへの移行に必要な新しい計算のためのデータとテクノロジーの両方をブルームバーグから提供させていただきました。銀行の既存インフラにブルームバーグのMARSソリューションをシームレスに連携することで、既存の社内システムをアップグレードするよりも低いコストで、移行に付随する諸々の課題解決に成功した好例です。
ケース２：
変動金利のフィキシングやローン、債券、デリバティブの経過利子、利息、変動金利のキャッシュフローの金利計算における課題の解決方法を必要とされていた日本のあるメガバンク様では、ブルームバーグのMARS APIのソリューションの持つ柔軟性と適応性を活用し、内部システム機能を強化することになりました。
このケースでは、ブルームバーグのMARS APIを活用して複数のチャネルから取引データを計算モデルに入力し、新しいレートを生成するという新たなワークフローの構築に成功し、課題解決に至りました。
MARS バリュエーションは、ポートフォリオに関する信頼できる、完全なバリュエーションおよびグリークスを提供するエンタープライズ・ソリューションです。このソリューションは、キャッシュプロダクト、上場・店頭デリバティブ、ストラクチャード商品など、広範囲にわたる金融商品を対象とする包括的な資産クラスをカバーしています。バリュエーションには、高品質の価格ライブラリおよび高品質のマーケット・データが活用されています。
MARSフロントオフィスは、リスクとフロントオフィス間の一貫性をもたらす、一連の包括的リスク分析を提供します。また、高度なシナリオおよびストレス・テストの能力に加え、簡素化したワークフロー・ソリューションを有しており、変化する規制要件に適応し、移り変わるビジネス環境で成功するために必要なすべてを備えています。
今日の複雑で相互に関連する市場では、バイサイドかセルサイドかに関わらず、企業は、日中および終業時のリスクの監視、評価および管理のための強固なソリューションを必要とします。MARS マーケットリスクは、最高リスク責任者からリスク・アナリストまで、すべてのリスク管理担当者向けの完全なリスク分析およびレポーティング・ソリューションです。
（各種評価調整）
店頭デリバティブ・ポートフォリオで生じるカウンターパーティ・リスクの包括的な測定および管理を支援するエンタープライズ・スケール・ソリューションは、フロントオフィスのトレーダーおよびクレジット部門のリスク・マネージャーの両者にとってメリットがあります。これがMARS XVAが提供するものであり、XVAの算出やヘッジ、または企業のカウンターパーティ・エクスポージャーの管理に従事するすべてのユーザーに役立ちます。市場を代表するこの当社の分析により、カウンターパーティ・クレジット、ファンディングおよび資本から生じるコストを、全体的なアプローチで定量化することが可能になります。
ブルームバーグのMARS 担保管理は、ブルームバーグのプロフェッショナル・サービス内で、カウンターパーティ・クレジット・リスクを軽減するための強固なツールをお客様に提供します。エンド・ツー・エンド型の担保管理およびプロセス・ハブで、エクスポージャーおよび担保ポジションを全体的に管理・モニターする、ストレート・スルーの自動化ソリューションを提供します。
企業のヘッジ方針および貸借対照表のデリバティブに対する調査が厳格化したことで、ヘッジ会計およびその貸借対照表および損益計算書への影響に関する透明性がますます求められるようになりました。
ブルームバーグでは、以下に記載するヘッジに関する文書作成、評価、測定などを支援する、包括的かつ柔軟なヘッジ会計機能を備えたヘッジ会計アプリケーションを、ターミナルで提供しています。
- ヘッジ指定
- ヘッジ有効性の評価
- 会計および報告書関連のアウトプット
- 監査・統制
