ブルームバーグ
MSCI ESGインデックス

環境・社会・ガバナンス(ESG)データの提供に従事する有力企業MSCI ESGリサーチとの提携のもと、ブルームバーグMSCI ESG債券インデックスを開発いたしました。業界で初めてESGリスクを示す各指標が組み込まれた債券インデックス・ファミリーです。

4つのESG投資テーマ 
当インデックス・ファミリーは、概念の統一からESG全体の統合まで多岐にわたる目的を追求し、さまざまなESG投資家のニーズに応えられるように設計されています。ESG債券インデックス・ファミリーは、社会的責任(SRI)、サステナビリティ、およびESG加重の3種類のESG総合インデックスで構成されています。そのほか、気候変動を重視する投資家やインパクト投資家を対象とした、グリーンボンド・インデックス・ファミリーもあります。

ブルームバーグMSCI社会的責任(SRI)インデックス
SRIインデックスは、現行のブルームバーグ・インデックスから、投資方針や価値観、社会的規範に懸念がある事業や活動に関与する企業を除外したインデックスです。除外する銘柄のカスタマイズもできます。2017年には、問題性のある武器(生物兵器、地雷、クラスター爆弾など)に関与する企業の除外を求める投資家が多く見られました。

ブルームバーグMSCIサステナビリティ・インデックス
サステナビリティ・インデックスは、MSCI ESG格付けが高い発行体のみで構成されるインデックスです。現行のブルームバーグ・インデックスの構成銘柄のうち、MSCI ESG格付けに基づくESGリスク管理に対する評価が極めて高い銘柄のみに対して、ポジティブ・スクリーニングを採用しています。2017年には、サステナビリティを計測するこの算出法を用いた複数の米国債券ファンドが新たに設立されました。

ブルームバーグMSCI ESG加重インデックス
ESG加重インデックスは、MSCI ESG格付けおよびMSCI ESG格付けモメンタム(過去12カ月間の格付け変化)を用いて、現行のブルームバーグの親インデックスを構成する銘柄の加重を再調整したインデックスです。ESG加重インデックスの活用は2017年に拡大しましたが、これはESGデータの使用において債券投資家が根拠とするものが高度化しつつあることを示しています。

ブルームバーグMSCIグリーンボンド・インデックス
グリーンボンド・インデックスは、世界各地のグリーンボンド発行に関する客観的かつ安定した指標を提供するインデックスです。グリーンボンドとは、環境に直接的な恩恵をもたらすプロジェクトへ資金を調達するために発行される債券のことです。指定された資金使途に基づいてグリーンボンドに分類されます。各グリーンボンドがインデックスへの組み入れに適格であるかどうかの評価には、独立した、リサーチに基づく算出法が用いられます。そのため、各グリーンボンドは確立された「グリーンボンド原則」の順守が必ず求められます。

その他のESGインデックス

ESG投資に役立つ新たなソリューションを投資家に提供するため、ブルームバーグは、ブルームバーグSASB ESGインデックスファミリーを開発しました。このファミリーには米国大型株ESGインデックスや投資適格社債ESGインデックスなどが含まれます。詳細はこちらをご覧ください

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