デリバティブ取引では適切な評価に基づいてリスクを特定し、確証に基づいて取引を実行しなければなりません。ブルームバーグ プロフェッショナル サービスでは、あらゆるアセットクラスのデリバティブ取引の業務フローを段階ごとにサポートするソリューションを提供しています。市場を理解するに充分な質の高いデータを提供することで、お客さまにとっては、自信を持って取引を行い、常に市場の一歩先を進むことができます。
今や業界標準である質の高いデータとリスク管理分析を併用することで、為替、金利、インフレ、クレジット、株式、コモディティなどのデリバティブ、さらには転換社債(CB)や仕組債の取引において優位性を得ることができます。
また、ブルームバーグのプラットフォームを活用することで、投資戦略の構築やプライシングから取引連絡および執行、さらには法令順守にいたるまで、取引アイデアを迅速かつ正確に実行に移すことが可能です。
- 為替デリバティブ
- 株式デリバティブ
- 金利デリバティブ
- 商品デリバティブ
- インフレ・デリバティブ
- 転換社債(CB)
- クレジット・デリバティブ
- 仕組債
- ボラティリティのモニタリングと分析
- ポートフォリオとストラテジー分析
- 取引アイデア創出
- リスク管理
- ストラクチャリングとプライシング
- 独立評価
デリバティブ‐ボラティリティ・サーフェス
資産別のエクスポージャー管理を可能にするブルームバーグの取引前分析ツールは、お客さまの意思決定をサポートします。
日中および過去の市場データ(配当・カーブ・スプレッド・ボラティリティなど)のトレンドや相互関係に基づいて、アイデアを創出し、検証できます。
プライシング
ストキャスティック・ローカル・ボラティリティ(SLV)モデルなど、優れたディーラー品質モデルをベースに、日中のインプットデータを活用することで、より確実な投資決定を実行することができます。また、柔軟でカスタマイズ可能なツールを活用して、プレーンバニラ・スワップからエキゾチックな仕組債まで様々な取引における公正価値とリスク特性を明らかにできます。
取引執行
市場データはブルームバーグ上の分析機能や計算機能にシームレスに取り込むことが可能で、且つ、お客さまのスプレッドシートや他のアプリケーションでも利用できます。取引情報をブルームバーグの分析機能に取り込み、保存することで、ブルームバーグ以外のシステムでも利用することができます。この業界標準のコミュニケーションツールを活用し、複雑な取引の詳細を社内外に解説・配布できます。また、あらゆるアセットクラスの取引に対応できる取引執行プラットフォームでは、デリバティブ取引の計画・監視・執行・配分をサポートするシステムが整っています。
リスク分析
ブルームバーグが提供するカスタマイズ可能なツールを活用すれば、シングルアセットまたはマルチアセットのデリバティブ・ポートフォリオの構築、ストレステストの実行、リスク管理などが可能になります。既存、もしくは新規のポートフォリオにおける段階的または急激な市場の変化に基づく損益計算、市場価値やデリバティブ価格感応度指数の再計算ができます。また、ポートフォリオをエクスポートして社内外で共有・意見交換をしたり、自身の見解を裏付けることができます。
ブルームバーグ評価(BVAL)サービスは、さまざまな金融商品に関し、透明性と立証性の高い評価が可能です。高品質の市場データ、業界屈指の価格モデル、経験豊かなファイナンシャルエンジニアのチームを活用することで、独立した情報ソースとして機能し、第三者の立場から信頼できる評価を提供します。