ブルームバーグでは9月３日、「機械学習活用事例の最前線」と題し、最新の機械学習アプリケーションの成功事例についてのセミナーを開催いたしました。

本イベントは昨年好評を博したMachine Learning Decoded 2017に続くグローバルなイベントとして、香港、東京、シンガポール、ムンバイ、シドニーで8月下旬から順次開催されました。投資顧問、仲買業者ディーラー、銀行、企業、政府機関のトレーダー、アナリスト、ポートフォリオ管理者、データ担当者ら約450名の市場参加者が、機械学習でアルファをキャプチャする際に直面する主要な課題と機会などについて、ブルームバーグの機械学習、クオンツ投資分野のグローバルヘッドや研究者らが発する最新事例の紹介に耳を傾けました。

機械学習の金融への導入状況、アジアでは東京がリード
セミナー当日、各国の参加者による機会学習への各社取組み状況についてスマートフォンを利用したリアルタイム投票が行われました。投資への機械学習の導入状況については、シドニー（53％）、シンガポール（52％）、ムンバイ（70％）の参加者の大半が「調査にとりかかったばかり」または「調査中」と回答した一方、東京では140人の回答者の50％以上が「投資シグナルを生み出すために機械学習を使い始めた」としており、アジアでは東京が大きくリードしていることを印象付けるものとなりました。また、東京の40%の回答者が専門性を持った社内エキスパートが不足していることを重要な課題として挙げ、50％近くが今後1年における最優先事項は、専門的な開発と学習と答えました。

ツールがあれば誰でも恩恵を受けられる
基調講演には東京大学大学院工学系研究科の和泉潔教授をお迎えし、「道具としての金融テキストマイニング技術とこれからの挑戦 」のテーマで金融テキストマイニングの2つの潮流についてお話を伺いました。和泉教授は、学部学生がわずか2週間で開発したシステムを紹介、「今後数年間にテキストマイニングなどの機械学習がよりアクセスしやすくなる」との見通しを示したほか、分析ツールもデータもすでに開発されているので、それを手に入れさえすれば、ITへの理解度レベルが異なっていても、多くのプロフェッショナルが機械学習の恩恵を受けることができると説明しました。

ソーシャルメディア分析、最初はブルームバーグ
続いてブルームバーグ機会学習部門のグローバルヘッドであるGary Kazantsevが、最近の機械学習の急速な発展を振り返りながら、現実の複雑な諸問題にどの程度対応できるか説明しました。また、ブルームバーグの最先端機能である多言語センチメント分析や、Q&A情報検索機能でも使用されている自然言語処理技術等、最新の機械学習テクノロジーについて解説しました。

市場へのインパクトやソーシャルメディアの分析機能についても紹介、ブルームバーグはソーシャルメディア分析機能を最初にリリースした金融情報企業であり、証券取引委員会がツイッターやフェイスブックでの情報公開を許可するまで、金融界の大部分はソーシャルメディアに注目していなかったと述べました。

さらにAIがフェイクニュースの真偽を判断できず自動取引により市場が瞬間的に大きく振れた例をあげ、人間の力では到底、不可能な量のデータを処理できるAIも現時点では限界があると言及しました。ただAIはこの先より速く拡大、進化を続け洗練され、金融関連の幅広いアプリケーションが登場するだろうと予測しました。

非構造化データとオルタナデータからアルファを抽出
次にクオンツソリューション部門統括・シニアクオンツ調査官Arun Vermaが、いかに機械学習を使い、非構造化データとオルタナデータからアルファを抽出できるかについて講演しました。Arunは、機械学習の進歩が多様なデータを使用することを可能にさせ、それがアルファやリスクプレミアムファクターを引き出せるような数学的取引のストラテジー構築につながっていると述べました。

またAI・機械学習技術が抽出するファクターの相関関係が必ずしもトレード可能なシグナルではないことや、クオンツ分析とファンダメンタル分析を統合した注目のクオンタメンタル投資について、弊社のエンジニアのアプローチや算出法などを紹介。ファクターの算出には従来のファンダメンタルデータからの分析に加え、サプライチェーンやESGなど幅広い分野にわたって弊社が構築するデータに言及し、実際にチャートなどを使って説明しました。

最後は3名の講演者によるパネルディスカッションが行われ、機械学習の最前線が垣間見られた内容となりました。ブルームバーグは、約10年間、機械学習分野に投資してきました。弊社労働力の4分の1にあたる5,000人以上の技術者集団は、データ科学者、定量的研究者、機械学習のエキスパート、コーダー、プログラマー、開発者などから構成されており、日々データからインテリジェンスと洞察力を引き出し、投資戦略に活用できるように研究を続けています。ブルームバーグでは、今後も継続的に機械学習関連のセミナーを開催する予定です。是非ともご参加ください。