ブルームバーグの米国サイズ＆スタイル指数は、自社取得の高品質データと構造化されたルールベース手法により、精緻かつ透明性が高く、応答性に優れたベンチマークを提供します。年1回の見直しにとどまる従来の指数に対し、ブルームバーグは年2回の構成見直しを実施。市場の動きを的確に反映しながら、過度な銘柄入れ替えを抑えています。
Super Micro（SMCI）の急成長やTesla（TSLA）の他指数での遅れた組入れといった事例を通じて、ブルームバーグの手法の優位性が浮き彫りになります。また、スタイル指数においては、複数のバリュエーション指標および成長性指標を組み合わせることで、従来の単一基準に起因するゆがみを回避し、より精度の高い分類を実現しています。
主な調査トピック：
- データの質と透明性：自社データがもたらす構築精度の向上
- 指数の応答性：年2回の見直しによる市場反映力の強化
- 市場への影響：Super Micro、Tesla、Palantir の事例にみる手法の実効性
- スタイル分類：複数指標による精緻なグロース／バリュー分類
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