ティー・ロウ・プライス
T. Rowe Price（ティー・ロウ・プライス）は、17の市場で個人および金融機関にアドバイザリーサービスを提供するグローバルな資産運用会社です。2025年12月31日現在、運用資産残高（AUM）は1.78兆ドルに達し、その約3分の2が退職金関連資産です。同社は、85年以上にわたる優れた運用実績、退職金資産運用におけるリーダーシップ、独自のリサーチで知られており、専門知識を活かして、より良い投資判断につながる問いを提示しています。
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業種
資産運用
地域
米メリーランド州ボルティモア
目標
クオンツ・リサーチ・チームのデータクリーニングにかかる時間を削減し、分析やモデリングにより多くの時間を充てることで、分析結果の提供を迅速化
主なポイント
BQuant エンタープライズは、拡張性の高いコンピューティング、自社データとの安全な統合、ユーザー間の分析結果の共有機能を提供。これにより、クオンツやデータサイエンティストからポートフォリオマネジャー、アナリストまで、社内のユーザーがシームレスに連携し、投資戦略の策定が可能になります。
ティー・ロウ・プライスでは、BQuant エンタープライズの導入により、クオンツ・リサーチャーの生産性が大幅に向上しました。
BQuantの社内アプリ公開機能により、市場投入までの時間が短縮。クオンツ・リサーチャーが開発した財務モデルをポートフォリオマネジャーへ直接提供できるようになりました。
“分析の結果、外部のベンダーを活用することが最も効率的であると判断しました。BQuantエンタープライズならわずかな時間とコストで利用できるものを、あえて自社で構築する必要はありませんでした”
ティー・ロウ・プライス 債券クオンツデータ・分析部門責任者
Tae Kim 氏
状況
ティー・ロウ・プライスの債券クオンツ・リサーチデスクでは、分析結果の創出よりもデータのクリーニングに膨大な時間が割かれていました。そのため、財務モデルの提供までの時間短縮と、リサーチの生産性向上につながるソリューションを求めていました。
ポートフォリオマネジャーから取引モデルのリクエストを受けても、十分な速さで対応できていない状況
クオンツチームは投資プロセスにおいて戦略的に貢献する部署というよりも、データを支える役割と見なされる傾向
課題
ロンドンのティー・ロウ・プライスで債券クオンツデータ・分析部門責任者を務めるTae Kim氏が生産性を見直したところ、クオンツの時間の大部分がデータのクリーニングとキュレーションに費やされ、分析やモデル生成といった業務に十分に注力できていなかったことが分かりました。
自社ソリューションを構築する場合、資金面でも人材面でもトータルコストが非常に大きくなると判断。さらに、ソリューションの構築には数年を要する可能性
Kim氏率いるチームは、ブルームバーグを含む、より費用対効果の高い選択肢の検討を開始
ソリューション
Kim氏は、この課題を解決するためにブルームバーグの分析プラットフォームであるBQuantを採用しました。BQuantを活用することで、ティー・ロウ・プライスは監査可能性と透明性を兼ね備えた債券リサーチソリューションを自信を持って構築できるようになりました。また、信頼性の高いデータに基づいたホワイトボックス型モデルを提供できるようになりました。
BQuantはクラウド上に安全なサンドボックス環境を提供。ブルームバーグのデータ、分析機能に加え、オープンソースの機械学習およびデータサイエンス・ライブラリを活用した高度な分析開発を実現
迅速かつ効率的なプロセスにより、Kim氏のチームの生産性が向上。クオンツは、ポートフォリオマネジャーからのリクエストにより的確に対応できるように
リサーチャーがさらに多くの取引アイデアを生み出せるようになったことで、債券クオンツ・リサーチデスクはより的確な意思決定を支え、同社のビジネスへの貢献度が向上
ティー・ロウ・プライスは、債券リサーチの業務プロセスにおけるAI活用をいち早く推進。BQuantテキスト分析アドオンパッケージを世界でいち早く取り入れ、既存のBQuantワークフローに統合
“チーム全員の生産性と満足度が大いに高まったのを感じています。これまで、各クオンツが年間に生成できるモデルは三つでしたが、今では六つ以上生成可能です”
Tae Kim 氏
ティー・ロウ・プライス 債券クオンツデータ・分析部門責任者
成果
モデル提供スピードが6倍に向上
クオンツ1人あたりのモデル作成数が2倍に増加
今後の計画
ティー・ロウ・プライスの株式・債券の各クオンツチームは、アセットクラスを超えて連携し、シグナル、モデル、リサーチを共有
BQuantの利用を証券化債券セクターにも拡大し、新たなクオンツ戦略を立ち上げるとともに、債券運用におけるAI活用を推進
BQuantの導入により、市場投入までの時間を短縮し、より連携しやすく、透明性の高いAI活用型の業務プロセスを構築し、生産性を向上
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