ブルームバーグ・
バークレイズMSCI ESGインデックス

ブルームバーグは、環境・社会・ガバナンス(ESG)データのリーディングプロバイダーであるMSCI ESGリサーチとブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG債券インデックスの開発に関して提携しました。これはESGリスクの評価を組み込んだ世界初の債券インデックスファミリーとなります。

4つのESG投資テーマ
このインデックスファミリーは、ESG投資家のさまざまなニーズに応えることを目的として、価値観の一致から完全なESG統合まで多様な目的を追求します。その中核をなすESG債券インデックスファミリーには、社会的責任(SRI)、サステナビリティ、ESG加重という3つの広範なESG手法があります。さらに、気候変動を重視する投資家およびインパクト投資家のためにグリーンボンドインデックスファミリーも用意しています。

ブルームバーグ・バークレイズMSCI 社会的責任(SRI)インデックス
SRIインデックスは、既存のブルームバーグ・バークレイズ・インデックスから、投資方針や価値観、社会的規範が一致しない事業や活動に関わる発行体を除外したインデックスです。お客さまご自身の基準で除外することも可能です。2017年には物議を醸す兵器(生物兵器、地雷、クラスター爆弾など)に関わる企業を排除する動きが多く見られました。

ブルームバーグ・バークレイズMSCIサステナビリティインデックス
サステナビリティインデックスは、MSCI ESG格付が高い発行体のみから構成されます。既存のブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対してMSCI ESG格付に基づくポジティブスクリーニングを適用し、ESGリスクを最も効果的に管理している発行体のみが含まれます。2017年にはこのサステナビリティ手法を使用した新たな米債券ファンドが数多くローンチされました。

ブルームバーグ・バークレイズMSCI ESG加重インデックス
ESG加重インデックスは、MSCI ESG格付とそのモメンタム(過去12ヶ月間の格付水準変更)を用いて、通常のブルームバーグ・バークレイズ・インデックス構成銘柄を再加重したインデックスです。2017年にはESG加重インデックスを採用する債券投資家が増加しましたが、これはESGの使い方がより高度化されてきたことを示しています。

ブルームバーグ・バークレイズMSCI グリーンボンドインデックス
グリーンボンドインデックスは、世界のグリーンボンド発行に関する客観的かつ安定的な評価基準を提供します。グリーンボンドとは、環境にプラスの直接的影響をもたらすプロジェクトに資金を供給するために発行される債券のことで、指定された資金使途によって分類されます。グリーンボンドのインデックス適格性は、リサーチに基づく独立した手法により判断されます。これにより、グリーンボンド原則を順守する債券のみが適格となります。

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