ポートフォリオ＆リスク
マネジメント

ポートフォリオのパフォーマンスは、複雑な事象を管理し、マーケットよりも一歩先を読む能力にかかっています。そこで、ブルームバーグはALPHAを生み出しました。ブルームバーグALPHAが提供する包括的かつ競争力のあるソリューションは、世界規模で活躍する今日のアセットマネージャーのニーズに応えます。

マルチアセットのブルームバーグ ポートフォリオ分析およびリスクソリューションであるALPHA。ポートフォリオを絶対ベース、またはベンチマークに対する相対ベースで評価するための総合的な分析機能一式をご提供する事で、チャンスとリスクを特定することができる利便性の高いツールです。また、アセット・アロケーションやリターン要因を把握するためのパフォーマンス・アトリビューション機能も持ち合わせているほか、シナリオ分析を通してパフォーマンスが予想を上回った銘柄、もしくは下回った銘柄を把握する事も可能です。ブルームバーグALPHAは、より戦略的で鋭い視点からの投資を可能にし、お客さまはあらゆるチャンスをフルに活かすことができます。

これらのツールで使用するのは、業界で最も信頼性の高いデータ。ブルームバーグの広範囲におよぶデータは、あらゆる点において世界最高の水準を誇っています。このデータと過去・リアルタイムの銘柄情報を組み合わせることにより、極めて正確なパフォーマンスの展望をつかむことができ、最良の投資判断を行うことができます。目に見える形で、具体的な成果が現れるのです。

主な特徴:

• BlackBerryおよびiPhoneのアプリケーションで利用できるリアルタイムP&Lモニタリング
• 過去のパフォーマンスおよびアトリビューション(要因分析)
• 属性・エクスポージャーリポーティング
• 実現リスク
• シナリオ分析